Sistema Di Gestione Del Denaro Forex

Forex Money Management Forex gestione del denaro. Edilizia sicuri guadagni stabili gestione del denaro è un modo i commercianti di Forex a controllare il loro flusso di denaro: letteralmente dentro o fuori di tasca propria. Sì, la sua semplicemente le conoscenze e competenze sulla gestione proprio conto Forex. Forex broker raramente insegnare i commercianti buone capacità di gestione del denaro, anche se quasi tutti i broker offrirà una sorta di formazione, quindi il suo importante imparare anche da soli. Ci sono diverse regole di buona gestione del denaro: 1. Rischio solo piccola percentuale di un conto totale Perché è così importante L'idea principale di tutto il processo di negoziazione è quello di sopravvivere sopravvivenza è il primo compito, dopo di che viene fare i soldi. Si dovrebbe capire chiaramente che i buoni operatori sono, prima di tutto, i sopravvissuti abili. Coloro che hanno anche tasche profonde può inoltre sostenere perdite più grandi e continuare la sua attività in condizioni sfavorevoli, perché sono in grado finanziariamente di. Per un commerciante ordinario, le capacità di sopravvivere diventare un vitale deve sapere obbligo di tenere proprio trading Forex conti vivo e in grado di fare profitti sulla parte superiore. Diamo un'occhiata l'esempio che mostra una differenza tra rischiare una piccola percentuale di capitale e rischiare uno più grande. Nel peggiore dei casi con dieci perdendo mestieri in fila il conto trading soffrirà questo: Money Management iscrizione Feb 2006 Status: Utente 313 messaggi gestione denaro è un punto critico che mostra la differenza tra vincitori e vinti. E 'stato dimostrato che se 100 commercianti iniziare a fare trading utilizzando un sistema con 60 probabilità di vincita, a soli 5 operatori dovranno essere in profitto alla fine dell'anno. Nonostante le 60 probabilità di vincita 95 dei commercianti perderanno a causa della loro cattiva gestione del denaro. Gestione del denaro è la parte più importante di qualsiasi sistema di trading. La maggior parte dei commercianti non capiscono quanto sia importante. La sua importante capire il concetto di gestione del denaro e capire la differenza tra questo e decisioni di trading. Gestione del denaro rappresenta la quantità di denaro che si sta per mettere su un commercio e il rischio la vostra intenzione di accettare per questo commercio. Ci sono diverse strategie di gestione del denaro. Tutti mirano a preservare il saldo dall'esposizione ad alto rischio. Prima di tutto, è necessario comprendere la seguente termine azionario core core equilibrio equità di partenza - Importo in posizioni aperte. Se si dispone di un bilancio di 10.000 e si entra in un commercio con 1.000 allora il vostro patrimonio di base è 9.000. Se si entra in un altro 1.000 commercio, vostro capitale di base sarà di 8.000 suo importante capire che cosa intende per nucleo patrimonio netto in quanto la gestione del denaro dipenderà da questo patrimonio netto. Spiegheremo qui un modello di gestione del denaro che si è dimostrato alto ritorno anuale e rischio limitato. L'account standard che si discuterà è di 100.000 account con 20: 1 leva. In ogni caso, è possibile adattare questa strategia per adattarsi conti di trading più piccoli o più grandi. strategia di gestione del denaro Il rischio per un commercio non dovrebbe mai superare i 3 per il commercio. Il suo meglio per regolare il vostro rischio a 1 o 2 Preferiamo un rischio di 1, ma se si è sicuri nel vostro sistema di trading, allora si può fare leva il rischio fino a 3 1 rischio di 100.000 conto 1000 si deve regolare il tuo stop loss in modo da mai perdere più di 1.000 per un singolo commercio. Se sei un commerciante a breve termine e si posiziona il tuo stop loss 50 pips BeLOWaBOVe tuo punto di ingresso. 50 pips 1000 1 Pip 20 la dimensione del vostro commercio devono essere regolati in modo tale che si rischia 20pip. Con 20: 1 leva, la dimensione del commercio sarà di 200.000 Se il commercio è ferma, si perde 1000, che è 1 della bilancia. Questo commercio richiede 10.000 10 della bilancia. Se sei un trader a lungo termine e si posiziona il tuo stop loss 200 pips BeLOWaBOVe tuo punto di ingresso. 200 pips 1000 1 pip 5 La dimensione del tuo commercio devono essere regolati in modo tale che si rischia 5pip. Con 20: 1 leva, la dimensione del commercio sarà di 50.000 Se il commercio è ferma, si perde 1000, che è 1 della bilancia. Questo commercio richiede 2.500 2.5 della bilancia. Thiss solo un esempio. La bilancia commerciale e di leva fornito dal vostro broker possono differire da questa formula. La più importante è quello di attenersi alla regola 1 rischio. Mai rischiare troppo in uno scambio. Il suo un errore fatale quando un commerciante perdere 2 o 3 mestieri in fila, allora sarà sicuro che il suo prossimo commercio sarà vincente e può aggiungere più soldi per questo commercio. Thiss come si può soffiare il vostro conto in breve tempo un trader disciplinato non dovrebbe mai lasciare che le sue emozioni e l'avidità controllare le sue decisioni. Trading coppia uno currnecy genererà alcuni segnali di entrata. Sarebbe meglio diversificare i tuoi scambi tra diverse valute. Se si dispone di 100.000 equilibrio e si dispone di posizione aperta con 10.000 allora il vostro patrimonio di base è 90.000. Se si desidera entrare in una seconda posizione, allora si dovrebbe calcolare 1 rischio di vostro capitale di base non di vostro equilibrio di partenza. Itmeans che il secondo rischio commerciale dovrebbe mai essere più di 900. Se si vuole inserire un 3 ° posto e il vostro capitale di base è di 80.000 allora il rischio per ogni 3 ° commercio non deve superare i 800 E 'importante che si diversificare i tuoi prders tra le valute che hanno bassa correlazione . Ad esempio, se si dispone di tempo EURUSD, allora non dovreste lungo GBPUSD poiché hanno un'alta correlazione. Se si dispone lungo EURUSD e GBPUSD posizioni e rischiando 3 per il commercio, allora il rischio è 6 in quanto i commerci tenderanno a finire nella stessa direzione. Se si desidera il commercio sia EURUSD e GBPUSD e la dimensione posizione standard dalla gestione del denaro è di 10.000 (regola 1 del rischio), allora è possibile barattare 5.000 EURUSD e GBPUSD 5.000. In questo modo, sarete rischiando 0,5 su ogni posizione. La strategia Martingale e anti-martingala E 'molto importante capire queste 2 strategie. regola - Martingale aumentando il rischio quando si perde. Thiss un startegy adottata dai giocatori d'azzardo che sostiene che si dovrebbe aumentare la dimensione di voi trades quando si perde. La sua applicato nel gioco d'azzardo nel modo seguente Bet 10, se si perde scommessa da 20, se si perde scommessa 40, se si perde scommessa 80, se si perde scommessa 160..etc Questa strategia presuppone che dopo 4 o 5 perdendo mestieri, la tua occasione a vincere è più grande in modo si dovrebbe aggiungere più soldi per recuperare la perdita La verità è che le probabilità sono gli stessi a dispetto della vostra perdita precedente Se si dispone di 5 sconfitte di fila, ancora le probabilità per il 6 scommessa 50:50 Lo stesso errore fatale può essere fatta da alcuni operatori inesperti. Ad esempio, se un commerciante è iniziato con un abalance di 10.000 e dopo 4 perdendo mestieri (ciascuno è 1.000) il suo equilibrio è 6000. Il commerciante penserà che non ha più alte probabilità di vincere il 5 ° commercio poi aumenterà THS dimensioni della sua posizione 4 volte per recuperare la sua perdita. Se si perde, l'equilibrio sarà di 2.000. Egli non potrà mai riprendersi da 2.000 a suo equilibrio startiing 10.000. Un trader disciplinato non dovrebbe mai usare tale metodo di gioco a meno che non vuole perdere i suoi soldi in breve tempo. regola - Anti-martingala aumentare il rischio quando winningamp diminuire il rischio quando si perde Ciò significa che il commerciante deve regolare le dimensioni delle sue posizioni in base ai suoi nuovi guadagni o perdite. Esempio: Trader A inizia con un saldo di 10.000. La sua dimensione commerciale standard è di 1.000 dopo 6 mesi, il suo equilibrio è 15.000. Si deve regolare la sua dimensione commerciale a 1.500 Trader B inizia con 10,000.His formato commerciale standard è di 1.000 dopo 6 mesi il suo equilibrio è di 8.000. Si deve regolare la sua dimensione commercio 800 strategia ad alto rendimento Questa strategia è per i commercianti in cerca di rendimento superiore e conservando il loro equilibrio di partenza. Secondo le regole di gestione del denaro, si dovrebbe rischiare 1 di bilanciare. Se si inizia con 10.000 e la dimensione commerciale è di 1.000 (rischio 1) Dopo 1 anno, il saldo è di 15.000. Ora avete il vostro equilibrio 5.000 profitto iniziale. È possibile aumentare il vostro profitto potenziale rischiando di più da questo profitto, limitando il rischio equilibrio iniziale 1. Ad esempio, è possibile calcualte vostro commercio nel seguente schema: 1 rischio 10.000 (saldo iniziale) 5 del 5000 (utile) In questo modo , si avrà più potenziale per rendimenti più elevati e nello stesso tempo si sta ancora rischiando 1 del tuo deposito iniziale. strategia ad alto rendimento Questa strategia è per i commercianti in cerca di rendimento superiore e conservando il loro equilibrio di partenza. Secondo le regole di gestione del denaro, si dovrebbe rischiare 1 di bilanciare. Se si inizia con 10.000 e la dimensione commerciale è di 1.000 (rischio 1) Dopo 1 anno, il saldo è di 15.000. Ora avete il vostro equilibrio 5.000 profitto iniziale. È possibile aumentare il vostro profitto potenziale rischiando di più da questo profitto, limitando il rischio equilibrio iniziale 1. Ad esempio, è possibile calcualte vostro commercio nel seguente schema: 1 rischio 10.000 (saldo iniziale) 5 del 5000 (utile) In questo modo , si avrà più potenziale per rendimenti più elevati e nello stesso tempo si sta ancora rischiando 1 del tuo deposito iniziale. Questo è molto aggressivo effettivamente. 10 perdendo commercio e 50 di 1 anno profitti è giù per lo scarico. Vuoi dire qualcosa di simile quotIn la classe di volatilità stocastica (SV) modelli, effetti leva sono tipicamente specificati attraverso la correlazione diretta tra le innovazioni in entrambi i rendimenti e la volatilità, con conseguente modello di leva dinamico (DL). Recentemente, sono stati proposti due modelli SV asimmetrici basati su effetti soglia nella letteratura. Come tali modelli considerano solo il segno del ritorno precedente e trascurano la sua grandezza, questo documento propone un modello dinamico di leva asimmetrica (DAL) che ospita la correlazione diretta così come il segno e la grandezza degli effetti soglia. Un caso particolare del modello DAL da zero correlazione diretta tra le novità è il modello di leva asimmetrica (AL). I modelli asimmetrici leva dinamici sono stimati con il metodo Monte Carlo probabilità (MCL). esperimenti Monte Carlo vengono presentati per esaminare le proprietà dei campioni finiti della stimatore. Per un campione di T 2000 con 500 repliche, le medie campionarie, deviazioni standard, e Root Mean quadrato degli errori di stimatori MCL indicano solo una piccola distorsione campione finito. Le stime empiriche per SampP 500 e TOPIX ritorni finanziari, e USDAUD e tassi di cambio YENUSD, indicano che la classe DAL, compresi i modelli DL e AL, è generalmente superiore ai modelli soglia SV rispetto al AIC e BIC, con AL tipicamente fornisce il meglio si adattano al data. quot io non la penso così. Complimenti, però. Quando ho Googled quotasymmetric leveragequot sei entrato in cima. Così si potrebbe essere il mondo dei maggiori esperti Iscritto Mar 2004 Status: prezioso socio 424 messaggi Vuoi dire qualcosa di simile quotIn la classe di volatilità stocastica modelli (SV), effetto leva sono in genere specificato attraverso la correlazione diretta tra le innovazioni in entrambi i rendimenti e la volatilità , con conseguente modello leva dinamico (DL). Recentemente, sono stati proposti due modelli SV asimmetrici basati su effetti soglia nella letteratura. Come tali modelli considerano solo il segno del ritorno precedente e trascurano la sua grandezza, questo documento propone un modello dinamico di leva asimmetrica (DAL) che ospita la correlazione diretta così come il segno e la grandezza degli effetti soglia. Un caso particolare del modello DAL da zero correlazione diretta tra le novità è il modello di leva asimmetrica (AL). I modelli asimmetrici leva dinamici sono stimati con il metodo Monte Carlo probabilità (MCL). esperimenti Monte Carlo vengono presentati per esaminare le proprietà dei campioni finiti della stimatore. Per un campione di T 2000 con 500 repliche, le medie campionarie, deviazioni standard, e Root Mean quadrato degli errori di stimatori MCL indicano solo una piccola distorsione campione finito. Le stime empiriche per SampP 500 e TOPIX ritorni finanziari, e USDAUD e tassi di cambio YENUSD, indicano che la classe DAL, compresi i modelli DL e AL, è generalmente superiore ai modelli soglia SV rispetto al AIC e BIC, con AL tipicamente fornisce il meglio si adattano al data. quot io non la penso così. Complimenti, però. Quando ho Googled quotasymmetric leveragequot sei entrato in cima. Così si potrebbe essere il leader a livello mondiale di esperti che ho usato per modellare vari scenari di Al e alla fine sono reso conto che tutto quello che stavo facendo era la creazione di un sistema di negoziazione all'interno di un sistema di scambio. Invece di limitarsi a guardare al mio sistema di trading (s) per le prestazioni e avere un approccio di gestione del denaro che era transparentquot quotsystem e facile da regolare al mio tolleranza volatilità - ho finito con un sistema di gestione del denaro che (a causa di AL) potrebbe facilmente finire fuori fase con il mio sistema di trading - o uno che sempre rimasto arretrato rispetto al sistema di scambio. In entrambi i casi il tentativo di ottimizzare la sincronizzazione tra il sistema commerciale e il sistema mm è una battaglia inutile e perdere perché non c'è prevedere quando si verificherà gruppi di vincitori e vinti. Dopo tutto questo tempo ha investito mi sono reso conto che alla fine è quotsimple bestquot. Se si assume una percentuale costante del rischio e si vuole aumentare come si ottiene più ricco - la vostra gestione del denaro rimarrà transparentquot quotsystem e tutto quello che dovete fare è scoprire se è possibile gestire l'aumento della volatilità. Ho pietà di quei poveri statistici che passano così tanto tempo che pasticciano con i sistemi asimmetrici elaborati perché godono l'esercizio accademico di esso - quando in realtà probabilmente dont commercio molto bene e forse bisogno di sentire che hanno rinunciato alla ricerca del Santo quotsystemquot graal hanno involontariamente migrato a qualcosa che pensano è più sofisticato - il Santo Graal MM. ciao, è il margine livello può essere utilizzato quasi nessuna discussione parlarne, ma ultimamente ho dipendono pesantemente su di essa (così pesante che penso che sia sacro Graal nella prima vista), cerco di capire vera leva (o una cosa del genere) con essa, mi dispiace ma non posso capire la tua domanda, ma Ill fare un tentativo comunque. In primo luogo io non prestare attenzione a margine. Non ha alcun rapporto con la mia borsa, eccetto in un modo più avanzata in cui io possa avere un account di grandi dimensioni, ma commerciare solo con 200k nel conto di trading e il denaro altrove (come in una banca) per coprire prelievi. Tuttavia la mia taglia posizione si basa sulla quantità (combinato) di capitale più grande. Solo allora me ne importa di margine. In secondo luogo se semplicemente calcolare le dimensioni posizione come una percentuale del vostro conto delle dimensioni che è tutto quello che dovete sapere. PS. Grazie per la Dial spina. Forse questa è una domanda molto ingenuo e può già stato chiesto e discusso altrove. Ancora vorrei andare a esso. Supponendo che seguiamo la gestione del denaro di rischiare 2 di equità in ogni commercio, non rischiando più di 10 in tutte le posizioni aperte in combinazione, è ragionevole aspettarsi di raddoppiare il conto in un anno e ogni anno. (Un'altra ipotesi potrebbe essere prendiamo mestieri di grafici giornalieri solo per più affidabilità rispetto grafici intraday) ho letto da qualche parte, che anche un esperto Forex Trader può fare solo il 30 rendimento del capitale in un anno. Non saprei Qualsiasi anziani avrebbero visitato questo thread. Piacerebbe a cercare delle risposte. La fretta di non entrare e la fretta non uscire - TradeStar